Курс расскажет об одном из важных разделов в современной вероятностной математике. Вы узнаете основные теории случайных процессов, познакомитесь с их математическими моделями и свойствами.
Представленный раздел теории вероятностей часто применяется в финансировании, в Computer Science, в физике. Учебная программа включает в себя лекции и семинары, на которых студентам предстоит решать задачи и вычислять числовые характеристики случайных процессов.
Вам подойдет этот курс, если вы:
- имеете базовые знания по теории вероятностей;
- хорошо знакомы с математическим анализом и линейной алгеброй;
- учитесь в университете;
- хотите подтянуть знания.
Ключевые навыки, которые вы освоите на этом курсе:
- будете знать теории случайных процессов, их классификацию, свойства и теоремы;
- опыт в вычислении числовых характеристик случайных процессов;
- научитесь применять методы анализа в случайных процессах.
Учебная программа:
- пуассоновский, винеровский и гауссовские процессы;
- марковские моменты;
- условное математическое ожидание;
- мартингалы и марковские цепи с дискретным временем.
Сдавайте все практические задания вовремя и хорошо проходите тестирования после прохождения тем. В конце обучения сдайте итоговый экзамен и получите сертификат об успешном изучении курса. Если в процессе обучения не поймете определенную тему или не сможете решить задачу, то для связи с преподавателями напишите в сообщество курса.
Загрузка...
